Криптотрейдинг: освоение рынков с помощью теории игр.

Криптотрейдинг широко известен как практика покупки и продажи криптовалют. Однако не все осознают роль, которую теория игр играет в анализе результатов торговли.

Теория игр, сочетающая в себе элементы математики и экономики, исследует, как рациональные люди взаимодействуют и принимают решения, когда их действия влияют на результаты друг друга. Используя теорию игр, трейдеры могут делать выбор, который перехитрит рынок. Кроме того, теория игр позволяет криптотрейдерам предвидеть и реагировать на поведение и мотивацию участников рынка, таких как биржи, киты (инвесторы), боты (программы автоматической торговли) и регуляторы.

В этой статье я представлю обзор основ теории игр и ее применимости в различных аспектах криптоэкосистемы . К ним относятся майнинг, стейкинг (участие в сетях доказательства доли), механизмы управления и омика токенов (исследование экономических систем криптовалютных токенов). Более того, я предложу трейдерам предложения и инструменты для оптимизации своих стратегий путем эффективного внедрения принципов теории игр. Такая оптимизация может привести к прибыльности.

Наконец, я углублюсь в то, как теория игр помогает криптоинвесторам оценивать возможности и риски, связанные с криптопроектами, и соответственно диверсифицировать свои портфели. Прочитав эту статью, вы получите представление об использовании принципов теории игр для совершенствования своих навыков как в торговле, так и в инвестировании. Это новообретенное понимание позволит вам получить преимущество на рынке.

Основы теории игр

1. Игроки : это люди, участвующие в игре, каждый со своими целями и предпочтениями.

2. Стратегии : относятся к выборам или действиям, доступным каждому игроку в ходе игры.

3. Выплаты : результаты или награды, получаемые каждым игроком в зависимости от его стратегий и стратегий его коллег.

4. Информация : Знания, которыми обладает каждый игрок, включая правила игры, доступные стратегии и выигрыши, связанные с ним самим и другими игроками.

5. Равновесие ; Состояние, в котором ни у одного игрока нет мотивации менять свою стратегию, учитывая то, что он знает о стратегиях, используемых другими.

   
   

Теория игр позволяет нам моделировать. Анализируйте типы игр, такие как;

1. Кооперативные и кооперативные игры. В кооперативных играх игроки могут общаться и сотрудничать для достижения общей цели. Однако в кооперативных играх игроки действуют независимо и соревнуются друг с другом, стремясь максимизировать свои индивидуальные выигрыши.

   
   

Разница между играми с нулевой и ненулевой суммой: в играх с нулевой суммой общий результат для всех игроков остается постоянным, а это означает, что выигрыш одного игрока равен проигрышу другого игрока. С другой стороны, в играх с нулевой суммой общий результат может различаться для всех участвующих игроков. Это означает, что возможно сотрудничество и взаимная выгода.

Различие между последовательными играми: в одновременных играх игроки принимают решения одновременно, не зная о выборе игроков. Напротив, последовательные игры требуют от игроков принятия решений одно за другим, что дает им возможность наблюдать за выбором, сделанным предыдущими игроками.

Игры с полной и неполной информацией. В играх с полной информацией игроки обладают полным знанием игры, включая правила, стратегии и выигрыши всех игроков. В играх с неполной информацией игроки имеют ограниченные или неопределенные знания о некоторых аспектах игры, таких как предпочтения, действия или убеждения других игроков.

Игры с идеальной и несовершенной информацией . В играх с идеальной информацией игроки полностью знают историю игры, например, выбор и результаты всех предыдущих ходов. В играх с несовершенной информацией игроки имеют ограниченные знания или вообще не знают истории игры, например, выбора и результатов некоторых или всех предыдущих ходов.

Вот некоторые примеры моделей теории игр, имеющих отношение к криптоэкосистеме:

Дилемма заключенного: это классический пример некооперативной, одновременной, полной информационной игры с нулевой суммой, в которой двух заключенных допрашивают отдельно и они должны решить, признаться или хранить молчание. Матрица выигрышей игры показана ниже:

В игре равновесие Нэша возникает, когда оба заключенных решают признаться, в результате чего каждый из них получает выигрыш 5. Это происходит потому, что признание является стратегией для каждого заключенного, независимо от того, что решит сделать другой заключенный. Однако важно отметить, что такой результат не является оптимальным для заключенных. На самом деле им было бы лучше, если бы они оба промолчали и получили выигрыш по 1 каждый. Эта ситуация иллюстрирует результат Парето, когда существует другой результат, который может улучшить благосостояние одного игрока, не ухудшая при этом положение другого игрока.

Концепция дилеммы заключенного может служить иллюстрацией баланса между сотрудничеством и предательством внутри криптоэкосистемы. Различные аспекты, ставки, управление и омика токенов в рамках этого компромисса. Например, в майнинге участники могут решить сотрудничать, придерживаясь консенсусных правил сети, или отказаться, запустив атаку 51%, чтобы манипулировать блокчейном.

Стейкерам предстоит принять решение: сотрудничать, размещая свои токены для повышения безопасности сети, или отступить, продав свои токены с целью получения прибыли.

У держателей токенов также есть варианты: сотрудничать, голосуя за предложения, которые приносят пользу проекту в целом, или отказываться от участия, голосуя на основе своих интересов. Аналогично, эмитенты токенов могут выбирать между сотрудничеством (честное и прозрачное распределение токенов) или отказом (манипулирование предложением и ценой).

Концепция равновесия Нэша относится к сценарию, в котором ни у одного игрока нет мотивации изменять свою стратегию с учетом стратегий, принятых игроками. Чтобы определить равновесие Нэша, можно использовать функцию отклика.

Который сопоставляет стратегию одного игрока с лучшей стратегией другого игрока, учитывая матрицу выигрышей игры.

Равновесие Нэша может быть уникальным, множественным или отсутствовать, в зависимости от игры. Равновесие Нэша также может быть стабильным или нестабильным, в зависимости от того, как игроки реагируют на отклонения от равновесия.

Равновесие Нэша можно использовать для понимания поведения и стимулов участников крипторынка, таких как биржи, киты, боты и регуляторы. Например, биржи могут включать или исключать из списка определенные криптоактивы, в зависимости от спроса и предложения на рынке, а также правил юрисдикции. Киты могут покупать или продавать большие объемы криптоактивов, в зависимости от движения цен и ликвидности рынка. Боты могут выполнять или отменять определенные торговые ордера, в зависимости от рыночных сигналов и торговых алгоритмов. Регуляторы могут принять или отклонить определенную политику в области криптовалют, в зависимости от общественного мнения и экономических последствий.

Точка Шеллинга : это концепция, описывающая ситуацию, когда игроки могут координировать свои стратегии без общения, выбирая наиболее заметный или очевидный вариант. Точка Шеллинга может быть основана на общих знаниях, соглашениях, ожиданиях или фокусах. Точку Шеллинга можно использовать для решения проблем координации, когда игрокам приходится договориться об общем результате, не зная предпочтений других игроков.

Точку Шеллинга можно использовать для объяснения появления и принятия определенных криптостандартов и норм, таких как Биткойн , Эфириум и DeFi. Например, Биткойн можно рассматривать как точку Шеллинга для криптовалюты, поскольку он является наиболее широко известным, принятым и используемым криптоактивом в мире. Ethereum можно рассматривать как точку Шеллинга для криптоплатформы, поскольку это самая популярная, универсальная и инновационная криптосеть, поддерживающая смарт-контракты, децентрализованные приложения и токены. DeFi можно рассматривать как точку Шеллинга для криптофинансирования, поскольку это самая продвинутая, децентрализованная и открытая криптосистема, предлагающая различные финансовые услуги, такие как кредитование, заимствование, торговля и инвестирование.

источник: MindYourDecisions.com

**Теория игр и криптотрейдинг

\

Криптоторговля предполагает участие участников и стратегий, которые могут различаться в зависимости от рыночных условий и доступной информации. Трейдеры сталкиваются с такими проблемами, как колебания цен, рыночные тенденции, арбитражные возможности, манипулирование рынком и информационный дисбаланс. Чтобы добиться успеха в этой игре, трейдерам необходимо понимание динамики и тактики, которую они могут использовать, чтобы перехитрить рынок и достичь своих целей.

Теория игр предлагает трейдерам ценную информацию, анализируя поведение и мотивацию других игроков на рынке, включая биржи, китов, ботов и регуляторов. Используя принципы теории игр, трейдеры могут оптимизировать свои стратегии. Максимизируйте прибыль. Вот несколько практических советов и инструментов, которые помогут криптотрейдерам улучшить свои торговые навыки с помощью теории игр;

Игровые деревья ; представления игр, которые отображают точки принятия решений для каждого игрока, а также возможные действия или результаты. Использование деревьев игры позволяет трейдерам визуализировать сценарии, возникающие в результате их торговых решений, и одновременно определять оптимальные стратегии для каждой ситуации.

Дерево игры также может помочь трейдерам криптовалюты прогнозировать поведение и реакцию участников рынка и реагировать на них, а также оценивать потенциальную ценность и риск, связанный с каждой торговой стратегией.

Например, криптовалютный трейдер может использовать дерево игры для принятия решения о покупке или продаже криптовалютного актива. Это решение основано на таких факторах, как рыночная цена, тенденции, объем торгов и ожидаемая будущая цена. Более того, дерево игры может помочь трейдерам определить, следует ли использовать лимитный ордер или рыночный ордер, учитывая такие аспекты, как ликвидность, проскальзывание и биржевые комиссии. Кроме того, когда дело доходит до выбора между ордерами стоп-лосс и скользящими стоп-ордерами, играют роль такие факторы, как волатильность рынка, импульс и соотношение риска и вознаграждения.

Что касается индукции , то это подход, используемый для определения стратегии последовательных игр, действуя в обратном направлении от конца игры. Рассматривая последствия и выгоды каждого действия, обратная индукция помогает криптотрейдерам определить ответ на каждое возможное действие. Более того, этот метод позволяет трейдерам устранять доминируемые стратегии — стратегии, которые уступают другим, независимо от действий оппонента.

Например, трейдер, занимающийся криптовалютой, может использовать индукцию, чтобы определить, следует ли ему продолжать держать или продавать криптоактив. Они достигают этого, сравнивая прибыль от удержания с прибылью от продажи в каждый момент времени и выбирая курс действий, который максимизирует их прибыль. Более того, обратная индукция также может использоваться трейдерами, чтобы решить, выгодно ли им входить на рынок криптовалют или выходить из него.

Смешанные стратегии относятся к подходу выбора среди действий с определенной вероятностью вместо выбора одного действия с полной уверенностью. Этот метод выгоден для трейдеров, поскольку позволяет им привнести случайность в свои действия, что затрудняет прогнозирование их действий другими участниками рынка. Используя стратегии, криптотрейдеры также могут извлечь выгоду из слабостей и ошибок, допущенных другими участниками рынка, выбирая действия, которые, как ожидается, принесут возможную отдачу от их вероятного выбора.

Например, криптотрейдер может использовать стратегию при принятии решения о покупке или продаже криптовалютного актива. Они могут назначать вероятность каждого действия на основе рыночных сигналов и торговых индикаторов. Кроме того, при выборе между анализом и фундаментальным анализом криптотрейдер может применить стратегию, назначая вероятности для каждого метода на основе настроений рынка и новостных событий. Кроме того, при определении того, следует ли принять срочную или долгосрочную стратегию, вероятности могут быть назначены каждому временному горизонту на основе рыночного цикла и направления тренда.

Байесовское обновление — это подход, используемый для корректировки убеждений и вероятностей в свете информации и доказательств.

Байесовское обновление — это инструмент для трейдеров, поскольку он позволяет им включать новую информацию и доказательства в свои торговые решения. Это помогает им корректировать свои стратегии на основе данных, уменьшая неопределенность и предвзятость. Опираясь на надежные источники, криптотрейдеры могут принимать обоснованные решения.

Например, криптотрейдер может использовать байесовское обновление, чтобы обновить свои убеждения и вероятности относительно будущей цены определенного криптоактива на основе новой информации и данных рыночных данных, технического анализа, фундаментального анализа и новостных событий. Криптотрейдер также может использовать байесовское обновление, чтобы обновить свои убеждения и вероятности относительно надежности и безопасности определенной криптобиржи на основе новой информации и доказательств из данных биржи, отзывов пользователей, соответствия нормативным требованиям и аудита безопасности. Криптотрейдер также может использовать байесовское обновление, чтобы обновить свои убеждения и вероятности относительно легитимности и качества определенного криптопроекта на основе новой информации и доказательств из данных проекта, официального документа, команды и сообщества.

Теория игр и криптоинвестирование

Инвестирование в криптовалюты — это предприятие, которое предполагает долгосрочные соображения и неопределенные результаты. Успех инвестиций во многом зависит от прогресса и внедрения криптоиндустрии. Криптоинвесторы сталкиваются с целым рядом препятствий и возможностей, включая колебания рынка, инновационные циклы, сетевые эффекты и конкуренцию. Криптоинвесторам важно иметь понимание потенциала и рисков криптопроекта, а также стратегий диверсификации своего портфеля и снижения рисков.

Применение теории игр может быть полезным для оценки потенциала и рисков, связанных с такими проектами, как Биткойн, Эфириум и DeFi. Кроме того, теория игр дает представление о методах диверсификации портфеля, стратегиях управления рисками и максимизации прибыли. Чтобы улучшить свои навыки инвестирования и получить преимущество над рынком, вот несколько рекомендаций и ресурсов, которые криптоинвесторы могут использовать для внедрения теории игр.

Сетевые эффекты : относятся к явлению, когда ценность продукта или услуги увеличивается по мере того, как все больше людей начинают их использовать.

Сетевые эффекты способны вызвать цепную реакцию, при которой увеличение числа пользователей привлекает пользователей, а увеличение стоимости привлекает ценность. Эти эффекты могут также привести к ситуациям, когда один продукт или услуга доминирует на рынке и захватывает большую часть рыночной доли и стоимости.

Мы можем использовать сетевые эффекты для оценки потенциала и ценности криптовалютных проектов, учитывая такие факторы, как размер, рост и вовлеченность их пользовательской базы, сообщества разработчиков и общей экосистемы. Кроме того, сетевые эффекты могут помочь нам определить поворотные моменты и критическую массу для криптопроектов, когда они достигают точки невозврата и становятся неудержимыми.

Например, когда дело доходит до криптовалюты, Биткойн выделяется как лидер с точки зрения сетевого эффекта. Он может похвастаться самой старой и самой безопасной сетью пользователей, майнеров, узлов и бирж. Более того, Биткойн лидирует в качестве средства сбережения в мире. Его рыночная капитализация не имеет себе равных, с уровнем инфляции и широким признанием и принятием. В дополнение к этому, Биткойн лидирует в области инноваций. Его протокол и сообщество надежны, устойчивы и адаптируемы.

С другой стороны, Ethereum является лидером сетевого эффекта в аспектах криптовалюты. Он выделяется как платформа для приложений благодаря обширной сети разработчиков, которые постоянно создают инновационные dApps и токены. Кроме того, Ethereum удерживает позиции лидера по контрактам, предлагая систему, которая является универсальной и совместимой с оракулами и решениями второго уровня. Кроме того, Ethereum выходит на сцену в сфере криптофинансирования, предоставляя децентрализованную экосистему для финансовых услуг, таких как кредитование, заимствование, торговля и инвестирование.

DeFi можно считать лидером в мире криптовалют с его динамичным ростом с точки зрения проектов, протоколов и платформ. В этом подсекторе он стал лидером сетевого эффекта.

Инновационные циклы. Инновационные циклы — это циклы, которые возникают, когда новые технологии, продукты или услуги внедряются, принимаются и совершенствуются. Инновационные циклы могут создавать периоды быстрого роста, разрушения и трансформации, а также периоды застоя, консолидации и регулирования. Инновационные циклы также могут создавать возможности и угрозы для различных криптопроектов, в зависимости от их стадии, зрелости и конкурентоспособности.

Инновационные циклы можно использовать для понимания эволюции и развития различных криптопроектов на основе их технологических, экономических и социальных аспектов. Инновационные циклы также можно использовать для прогнозирования и подготовки к будущим тенденциям и проблемам различных криптопроектов на основе их видения, дорожной карты и основных этапов. Инновационные циклы также можно использовать для сравнения и сопоставления различных криптопроектов на основе их инноваций, дифференциации и ценностного предложения.

Возьмем, к примеру, Биткойн. Ее можно рассматривать как пионера и лидера цикла криптоинноваций, поскольку она представила первую и самую революционную технологию, продукт и услугу в криптоиндустрии: блокчейн, биткойн и одноранговую систему электронных денежных средств. Это также наиболее зрелый и стабильный проект криптовалюты с многочисленными инновационными циклами, такими как дебаты по масштабированию, активация SegWit или разработка Lightning Network. Таким образом, можно сказать, что Биткойн является наиболее устойчивым и адаптируемым криптопроектом, поскольку он пережил ряд проблем, включая хард-форки, запреты и атаки. И наоборот, Ethereum можно считать последователем и претендентом на цикл инноваций в сфере криптовалют, поскольку он представил вторую по значимости технологию, продукт и услугу в криптоиндустрии: смарт-контракт, эфир и децентрализованную платформу приложений.

Аналогичным образом, Ethereum, пожалуй, является самым динамичным и разнообразным среди всех других криптопроектов благодаря нескольким инновационным циклам, включая взлом DAO, обновление Ethereum 2.0 и предложение EIP-1559, среди прочего. Кроме того, Ethereum выделяется как одна из универсальных и совместимых криптовалют, поскольку он позволяет использовать различные технологии, продукты и услуги, такие как децентрализованное кредитование, заимствование, торговлю и инвестирование.

Диверсификация вашего портфеля — это стратегия в мире криптовалют. Он предполагает инвестирование в различные активы, которые имеют такие характеристики, как риск, доходность и корреляция. Диверсифицируя криптовалюту, инвесторы могут снизить свою подверженность рискам, таким как колебания рынка, неопределенность проекта и изменения в законодательстве. Кроме того, это помогает им увеличить ожидаемую прибыль, воспользовавшись потенциалом роста, получением дохода и стабильностью, предлагаемыми активами.

Когда дело доходит до оптимизации распределения и эффективности активов, диверсификация портфеля играет решающую роль. Для принятия инвестиционных решений он учитывает такие факторы, как профиль риска и доходности, корреляция между активами и рыночная капитализация. Более того, это позволяет инвесторам найти баланс между диверсификацией и концентрацией, выбирая количество и вес криптоактивов.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели, как теория игр может стать инструментом для трейдеров и инвесторов. Используя мышление и рациональное принятие решений, люди могут перехитрить рынок. Достичь желаемых результатов. Мы также предоставили советы и ресурсы по использованию теории игр в торговле и инвестировании для оптимизации стратегий и максимизации прибыли. Прочитав эту статью, вы получили представление об использовании теории игр для улучшения своих навыков в торговле и инвестировании, что дает вам преимущество перед рынком.

Теория игр доказывает свою значимость в криптоэкосистеме, помогая нам понять поведение, стимулы и прогнозы, связанные с участниками рынка, такими как биржи, киты, боты и регуляторы. Более того, это позволяет нам оценивать такие проекты, как Биткойн, Эфириум и DeFi, сравнивая их потенциальную выгоду с соответствующими рисками. Кроме того, теория игр играет роль в диверсификации портфелей, определяя распределение различных криптоактивов .

Я надеюсь, что эта статья вдохновила и мотивировала вас применить теорию игр к вашей собственной криптодеятельности и изучить больше источников информации и обучения. А теперь иди и заработай немного денег!