თუ თქვენ ერთხელ გაქირავებული ტრადიციული საბოლოო ბაზარზე, როგორიცაა ES ან NQ, თქვენ შეიძლება შეამოწმოთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ მხოლოდ რამდენიმე დონეზე order book და ხშირად უნდა გადაიხადოს მნიშვნელოვანი თანხა, რათა ხელმისაწვდომია სრული გლუვი.
უკეთესი, პროდუქტები, როგორიცაა Spot Forex და სხვა CFDs არ გთავაზობთ ჩვეულებრივი ბრძანების წიგნი, რადგან ისინი სავაჭრო over the counter (OTC).
მიუხედავად იმისა, რომ კრეპტოფიკაცია, ყველაფერი განსხვავდება.
ერთ-ერთი ძირითადი უპირატესობები სავაჭრო cryptocurrency derivatives არის მონაცემთა გადარჩენა; იხილეთ სრული ბაზრის გლუვი ყველა პროდუქტი არის სტანდარტული.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს მონაცემები შეიძლება იყოს სასარგებლო, ბევრი სავაჭროებს შეუზღუდავი ხელსაყრელი ნომრები ეკრანზე. მიუხედავად იმისა, რომ მათ გაიგებენ, თუ როგორ უნდა წაიკითხოთ ბრძანების წიგნი, ისინი უფრო ხშირად, ვიდრე არ იპოვება და დასრულდება სავაჭრო სრულიად ცუდი მხარეს.
ამ სტატიაში, თქვენ გაიგებთ ყველაფერი, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ order books, როგორ წაიკითხოთ მათ, რა საიტები გამოიყენოთ და როგორ გამოიყენოთ მათ თქვენი სავაჭრო.
რა არის Order Book
order book, ზოგჯერ ასევე ცნობილია, როგორც ბაზრის გლუვი ან DOM, ჩვენ გთავაზობთ დასვენების შეზღუდული order.
შეზღუდული ბრძანებებს ასევე ცნობილია, როგორც პასტიკური ბრძანებებს, ლიკიპედია, ან მწარმოებელი ბრძანებებს.
ზედაპირზე სურათი ჩვენ ვხედავ spot order book for BTCUSDT და ETHUSDT onWoo.
ნომრები ბეჭდვის კოლადის შიდა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა ბეჭდვა
თქვენ შეიძლება ასევე იცოდეთ სითბოს რუკები, რომლებიც საკმაოდ იგივეა, როგორც შეკვეთის წიგნი, მაგრამ პირდაპირი გრაფიკზე განსხვავებული ფერები შეიცავს შეკვეთის ინტენსივობის მიხედვით.
როგორც ვინმეს, რომელიც დასაწყისში მივიღე cryptocurrency სავაჭრო საწყისი ბაზარზე, მე ყოველთვის ვხედავთ order book ინფორმაცია მხოლოდ გამოიყენება ძალიან დაბალი დროის სფეროებში და როგორც ხუთი, რადგან დიდი რაოდენობა spoofing.
მათთვის, ვისაც არ იცით, spoofing იმას ნიშნავს, რომ შეტყობინება შეტყობინება order book გარეშე მიზნით მათ არასდროს დასრულდება; ეს ხდება ძირითადად შეუზღუდავი სხვა ბაზარზე მოთამაშეებს.
ის, რაც მივიღე, არის, რომ რამ ძალიან განსხვავდება cryptocurrency სფეროში, და order books ხშირად შეიძლება გამოყენებულ იქნას, მაშინაც კი, უფრო მაღალი დროები. დიდი ბაზარზე მოთამაშეები ხშირად არ დაინტერესებს, რომ მათი ბრძანებებს გამოიყურებოდეს, ალბათ, რადგან "ხვეწილი cryptocurrency სავაჭრო" არ დაინტერესებს ამ ინფორმაცია.
როგორც შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ სურათი, დიდი გარიგება დახურულია Solana რამდენიმე საათის განმავლობაში, სანამ შეავსება, შექმნის ძლიერი intra-day bounce.
შემდგომში, მე გთავაზობთ მარტივი გზა, თუ როგორ შეგიძლიათ შეამოწმოთ, თუ შეკვეთა ნამდვილად დასრულდა ან არა.
Spot vs. Future Order წიგნები
როდესაც ეს არის სავაჭრო cryptocurrencies, თქვენ გაქვთ ორი ვარიანტი: თქვენ შეგიძლიათ ან სავაჭრო მოწყობილობები (ჩვეულებრივი მომავალები), ან თქვენ შეგიძლიათ სავაჭრო spot.
განსხვავებები მარტივი: თუ თქვენ სავაჭრო პოსტი, თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ შეიძინოთ, რომ გაქვთ ძირითადი ქონება და გაყიდოთ იგი უკან ფული (stablecoins); მრეწვეულები, თქვენ შეგიძლიათ მოპოვოთ ფასი მოვლენები, როგორც ხანგრძლივი და დაბალი და გამოიყენოთ საწინააღმდეგო.
FUTURES არის “Retail Trader” არჩევანი.
თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ვიკიპედია მდებარეობს $ 60,000-დან $ 65,000-ზე და გსურთ შეიძინოთ 1 BTC, რათა მიიღოთ $ 5000-ზე, თუ გადაზიდვა ხდება, თქვენ უნდა გაქვთ $ 60,000-ზე, რათა შეიძინოთ 1 BTC.
მომავალში, ეს იქნება ძალიან იაფი, რადგან თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ საღებავი, და თქვენი საღებავი მოთხოვნები იქნება მნიშვნელოვნად დაბალი.
მიუხედავად იმისა, რომ თარიღი ბრძანებებს წიგნი შეიძლება occasionally უზრუნველყოს სასარგებლო ინფორმაცია, ლიმიტის ბრძანებებს წიგნი თარიღი არის ძალიან ხშირად კარგად შეიცვალა ბაზარზე მოწყობილობები, რომლებიც უზრუნველყოფს ხუთიანობა, ვიდრე ცდილობენ გამოხატოთ ნებისმიერი მიმართულებით უპირატესობა.
Spot order book, ჩვენ ვხედავთ დიდი მოთამაშეები საკმარისი კაპიტალი ეფექტურობა ფასი მოვლენები.
ზედაპირზე ორი მაგალითია BTCUSDT spot order book (top) და BTCUSDT perpetual futures order book (bottom).
Diagram ასევე filtered out მხოლოდ ჩვენება დიდი გამოჩენის ბრძანებებს.
თქვენ შეიძლება ძალიან სწრაფად შეამოწმოთ, რომ spot order book, დიდი order ნაჩვენები მხოლოდ სფეროებში საკმაოდ ფასი ცვლილებები შედარებით თარიღი order book, რომელიც იყო შეუზღუდავი დიდი order ორივე მხარეს ზედა და ქვემოთ ფასი მთელი დროს.
ეს არის კლასიკური მაგალითია, რაც ბაზარზე შექმნილია (გთავაზობთ ხუთი ხუთი).
მომხმარებლის წიგნი, როგორც მიწოდების და მოთხოვნების ნიმუში
მიუხედავად იმისა, რომ შეამოწმოთ თითოეული ფასების პერსონალი order book, როგორც მხარდაჭერა და წინააღმდეგობის დონეები შეიძლება იყოს სასარგებლო, ერთ-ერთი order ხშირად არ უზრუნველყოფს სრული სურათი და შეიძლება იყოს შეცდომა.
თქვენ გამოიყენებთ order წიგნი ბევრი უკეთესი, როდესაც თქვენ ვხედავთ დოლადის შეზღუდვა შიდა order წიგნი.
მათთვის, ვინც არ იცის, რა არის დელიტური შეზღუდვა, ეს უბრალოდ განსხვავება ხელმისაწვდომი შეზღუდვის შეკვეთა და ხელმისაწვდომი შეზღუდვის შეკვეთა შორის.
თუ თქვენ გაქვთ ბრძანებებს წიგნი, რომელიც 100 BTC დასვენება bid-side (თ შეიძინოთ) და 70 BTC დასვენება ask-side (თ გაყიდოთ), დელიტა ამ შემთხვევაში იქნება 30 (100-70).
ქვემოთ, თქვენ ნახავთ მაგალითად რეალური order book.
თქვენ ხედავთ, რომ ამ შემთხვევაში, order book არის უფრო ან ნაკლებად შეესაბამებული, ერთად უარყოფითი დელიტა 3.1BTC (დაახლოებით $ 150,000).
ბედნიერი, ჩვენ არ უნდა შეამოწმოთ მუდმივად ცვლილებენ order book და ცდილობენ დააკმაყოფილოს განსხვავება; რამდენიმე პლატფორმა გააკეთებს ჩვენთვის და დააყენებს order book depth delta როგორც oscillator.
სავაჭროდაMobchartდანომერიეს არის ზოგიერთი რამ, რაც შეუძლია შეიცვალოს order book სიგრძე.
მე არ ვფიქრობ, რომ მე არ ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვფიქრობ.
იმის გამო, რომ თქვენ უნდა გაქვთ ფულადი რეგისტრაცია, რათა მიიღოთ ხელმისაწვდომი შეკვეთის წიგნის სიხშირის მონაცემები, გთხოვთნომერიიმიტომ, რომ ისინი მხოლოდ პლატფორმა, რომელიც შეესაბამებული order book სიზუსტით, მიუხედავად იმისა, რომ Mobbchart აქვს ყველაზე დიდი არჩევანი ვალუტის და Tradinglite აქვს ყველაზე საერთო ფუნქციები.
მე შეამციროს პლატფორმაები და პარამეტრები ბოლოში სტატიაში.
როგორც ვთქვა, ჩვენ არ განიცდიან კონკრეტული ფასების დონეზე, არამედ მნიშვნელოვანი დოლადის განსხვავებები ყიდვის და გაყიდვების შორის, როდესაც გამოიყენებთ შეკვეთის წიგნის სიგრძე.
ზემოთ სურათი აჩვენებს ფასი რეაქციებს BTC- ზე, როდესაც orderbook- ის დელიტაზე 50 მილიონი დოლარი ან ქვემოთ იყო; როგორც ხედავთ, ყოველდღიურად, როდესაც სთავაზობს ან სთავაზობს შეთავაზება, ფასი შეესაბამება.
ეს მაგალითია მხოლოდ ბოლო ორი კვირის ვიკიპედია ფასების საქმიანობის შესახებ, მაგრამ, როგორც უკვე აღწერილი, order book სიგრძე ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას მაღალი დროში.
ქვემოთ, თქვენ ხედავთ BTC ყოველდღიური დრო და ფასების რეაქცია, როდესაც order book დელიტა იყო მეტი ან ქვემოთ $ 150m ერთად სიზუსტით ნაკლებია, ვიდრე 10% ბაზარზე ფასი.
შედარებით ტრადიციული ნიმუშები, როგორიცაა RSI, რომელიც ნათლად დააყენებს “overbought/oversold” რეგიონებში, order book სიხშირის უბრალოდ აჩვენებს ამჟამად დოლას. რა თქვენ იმიტომ, როგორც მაღალი ან დაბალი არის თქვენი შერჩეული გადაწყვეტილება.
იმის გამო, რომ, ეს არის ღირს გადაიხადოს დრო backtesting წინა ფასების რეაქცია სხვადასხვა ბაზარზე.
გაუმჯობესება შესრულების გამოყენებით order book სიზუსტით
order book სიხშირის არ არის კლასიკური ნიმუში; ეს არ ამბობს, როდესაც შეიძინოთ ან გაყიდოთ.
ეს უბრალოდ გვიჩვენებს, თუ სტოტი სავაჭროები (მე ხშირად უფრო ძვირადღირებული ხელები) დაინტერესებულია ყიდვა ან გაყიდვა.
Spot სავაჭროები ასევე ხშირად უფრო მგრძნობიარეა, ვიდრე მათ, ვინც სავაჭრო მომავალები; იმის გამო, რომ, სავაჭრო წიგნი შეიძლება ძალიან გაქირავებული ერთ მხრივ უფრო ხანგრძლივი, სანამ მედიის-reversing მოვლენები ხდება.
როგორც შეგიძლიათ იხილოთ ზედაპირზე გრაფიკაში, SOL შეკვეთის წიგნები სავარაუდოად გაბრუნდა გაყიდვების მხარეს, მაგრამ Solana ჯერ კიდევ 7% უფრო მაღალია, სანამ საბოლოოდ გაყიდვა.
უკეთესი იქნება, თუ თქვენ ვფიქრობთ, რომ გამოიყენოთ შეკვეთის წიგნის სიხშირის უფრო მეტი, როგორც კონფლიქტის ნიმუში თქვენი სისტემაში, რომელიც დაგეხმარებათ შენარჩუნოს იგივე მხარეს, როგორც დიდი ბაზარზე მონაწილეები და გაძლევთ მაღალი დარწმუნება თქვენს სავაჭროში.
ჩემიTwitter-ში, მე ადრე გააკეთე სრული სავაჭრო გაზაფხულება, გამოყენებით order book სიზუსტით, როგორც confluence ჩემი საერთო სავაჭრო იდეა; თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ მთლიანად threadაქ.
Book Depth პლატფორმა
order book სიგრძე, თქვენ უნდა გამოიყენოთ კონკრეტული პლატფორმა.
არსებობს ზოგიერთი, მაგრამ ვთქვათ, რომ სამი, რომელიც ვფიქრობ, რომ ყველაზე სასარგებლო სხვადასხვა მიზეზით.
მე არ ვხედავ ნებისმიერი ამ პლატფორმა, და ისინი შეიძლება მოდის დამატებითი ყოველთვიური შეტყობინებები.
ნომერი
ეს არის ჩემი პირადი საყვარელი, რადგან ეს გთავაზობთ სხვადასხვა პარამეტრები და, ყველაზე მნიშვნელოვანია, შეერთებს მონაცემებს რამდენიმე ბრაზიდან; ასე რომ, თქვენ მიიღებთ სრული სურათს, რა ხდება.
მცირე უარყოფითი Trdr.io არის, რომ ისინი საკმაოდ slow to სია ნებისმიერი ახალი ვალუტა, ასე რომ თქვენ ვერ იპოვოთ თქვენი სასიამოვნო altcoins არსებობს.
როდესაც გაქვთ კონფიგურაცია, გსურთ დარწმუნდეთ, რომ ბაზარზე ტიპის განთავსება არის Spot და მინიმუმ განთავსება 1% ან 2.5% დღეის სავაჭრო / scalping, 5% კვირაში swings, და 10% მაღალი დროის სავაჭრო swing.
Mobchart
Mobchart არის ასევე დიდი. ისინი არ გვაქვს საერთო feed, რადგან ისინი მხოლოდ გთავაზობთ Binance და Bybit, მაგრამ ისინი სხვადასხვა ვალდებულებები და screener, რომელიც აქვს ძალიან ფართო ჩვენება დიდი შეზღუდული ბრძანებები ყველა ბაზარზე.
კონტაქტი
Coinglass არის მხოლოდ ერთი, რომელიც უფასოა და კარგი დასაწყისში, თუ თქვენ არ გსურთ გადაიხადოს ნებისმიერი რეგისტრაციისთვის.
მათ ასევე შეესაბამება feed, მაგრამ მშვიდობა, ინდივიდუალური გთავაზობთ მხოლოდ დაახლოებით 1% ბაზარზე ფასი; ასე რომ, ეს იქნება სასარგებლო მხოლოდ ძალიან სწრაფი scalping.
კონტაქტი
გამოყენება order book სიხშირის თქვენი სავაჭრო არის დიდი ინსტრუმენტი მიიღოს დამატებითი confluence ნებისმიერი სავაჭრო სისტემა, რომელიც განვითარება გამოყენებით ფასი საქმიანობა ან ინდუსტრიები.
რა თქმა უნდა, არაფერი მუშაობს ყოველდღიურად, მაგრამ როგორც წესი, სასარგებლოა, რომ იგივე მხარეს ბაზარზე, როგორც სტოტი სავაჭრო.
